Skip to main content

Chaos, Forex & Data Mining System

И будущего, конечно, не знаютъ ни Ангелы Божии, ни демоны;
однако они предсказываютъ
Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры

Я человек, и ничто человеческое ... как говориться в известном романе (кажись). Поэтому в голову периодически закрадываются коварные мысли (правильные) о том, что пора бы уже заняться тем, что не только интересно, но и прибыльно. Чертовски прибыльно. То интернет-бомжи ум будоражат, то Forex, то еще что нибудь. Так вот по поводу Forex'a...

Ясно, как день, что я так и не стал брокером трейдером, так как не мог гарантировать (самому себе), что прибыль превысит убыток. Но вот, что интересно, копаясь в различных материалах по делу и не, набрел на несколько интересных особенностей, о которых и хочу немного поразмышлять в этом посте.
  1. Согласно Александру Элдеру, известному специалисту по техническому анализу (в прошлом - психотерапевту), поведение рыночного сообщества имеет много аналогий с поведением толпы, характеризующимся особыми законами массовой психологии. Влияние толпы упрощает мышление, нивелирует индивидуальные особенности и рождает формы коллективного, стадного поведения, более примитивного, чем индивидуальное. В частности, стадные инстинкты повышают роль лидера, вожака, чью роль играет ценовая кривая, фокусируя на себе коллективное сознание рынка. Следовательно, тот, кто сможет стать над толпой, достигнет на этом поприще большего успеха. Для этого предлагается выработать систему игры, апробированную на прошлом поведении временного ряда и четко следовать этой системе, не поддаваясь влиянию эмоций. Иными словами, предсказания должны быть основаны на алгоритме, т.е. их можно и даже нужно перепоручить машине (LeBeau, 1992)
  2. Согласно теории "эффективного" рынка, изложенной в диссертации L. Bachelier в 1900 г., инвестор может надеяться лишь на среднюю доходность рынка, оцениваемую при помощи индексов, таких как Dow Jones, S&P500 для Нью-Йоркской биржи. Любой же спекулятивный доход носит случайный характер. Естественно, сами участники рынка не разделяют эту теорию, которые верят что поведение финансового временного ряда полно скрытых закономерностей (которые к стати и пытался выявить основатель технического анализа, являющегося сейчас почти основным инструментом, Эллиот). Однако в 80-х годах эта точка зрения нашла поддержку в теории динамического хаоса, согласно которой, хаотические ряды лишь только выглядят случайными, но как детерминированный динамический процесс, вполне допускают краткосрочное прогнозирование. Область возможных предсказаний ограничена горизонтом прогнозирования, но этого может оказаться достаточно для получения реального дохода от предсказаний. Нужны лишь достаточно хорошие (чем лучше, тем больше) математические методы извлечения закономерностей из зашумленных хаотических рядов. Опять алгоритм!!!
  3. Частичная предсказуемость рынка обусловлена относительно примитивным коллективным поведением игроков, которые образуют единую хаотическую динамическую систему с относительно небольшим числом степеней свободы
То есть, хотя бы чисто теоретически, можно разработать систему, которая, будет предсказывать временной ряд и приносить тем самым прибыль. Хорошо бы также, если она умела бы находить оптимальные индикаторы и оптимальную стратегию, по найденным индикаторам. А для этого можно применять мои любимые нейронные сети (ох уж написание выпускной работы бакалавра запомнится мне надолго, а может и пригодится?).

Я много раз представлял себе как должна выглядеть такая система в железе и более всего склоняюсь к мысли, что это должен быть soft-realtime кластер, так как обучение сети, а особенно если она большая по размеру и алгоритм обучения сложен, это та еще вычислительная задачка. Помню, когда я учил свой программный нейроконтроллер, то процессор (Сel D 2.53 GHz) грузился на 100% в течении нескольких часов. Хотя, кто его знает? Это такая область, где сказать что-то со 100% уверенностью очень трудно. К тому же сеть в процессе должна дообучаться, хотя что я все о сети? Это совсем не обязательно должна быть нейронная сеть, черт возьми!
Короче - система должна быть способна учиться и дообучаться на некоторых данных, должен существовать способ выделения этих данных, нужно предусмотреть способ контроля степени обученности системы, так как "слишком умная" система может оказаться "полной дурой" на практике.

На сегодня пока все. Пойду еще подумаю чего нить интересного ;-)

Comments

  1. Ясно, как день, что я так и не стал брокером...
    Ещё бы. Чтобы стать брокером нужно иметь приличный начальный капитал и получить совсем не дешёвую лицензию(иначе я уже был бы миллиардером).
    Скорее всего ты имел ввиду "я так и не стал трейдером" :).

    ReplyDelete
  2. Форекс? Это там где один контракт стоит сотни тысяч долларов, если не пару миллионов? На реальном форексе только банки торгуют. То что предлагают обывателям при счете от $50 является обыкновенным лохотроном.

    Так как суммы контрактов нереально большие, реально фирмочки никуда твои ордера не посылают (да и куда посылать, если фирма никакого отношения к бирже и брокерам не имеет). Они пишут программу-сервер для виртуальных торгов, которая показывает клиентам "какие-то" графики и принимает от них ордера.

    При этом, в системе есть N пользователей с N аккаунтами. Допустим цена сдвинулась. Часть пользователей кликнула "купить", а другая часть "продать". Что делает система? Вариантов масса: выбирать кому заполнять заявку, а кому нет, кому по цене которая на графике, а кому и по худшей (если не был лимитный), либо просто временно сказать "ошибка, попробуйте еще" (когда цены скачут непредсказуемо).

    Главный алгоритм такого (игрового) сервера будет как в казино -- дать кому-то немного выиграть, но с остальных аккаунтов деньги забрать себе.

    Откуда и как берутся котировки тоже отдельный вопрос. Если сравнивать их с реальными (с бирж которые), то можно увидеть и задержки, и "подкорректировки". Допустим, система видит, что много пользователей поставили стоп ордер, для себя невыгодный. Значит можно сгенерировать искусственную котировку на эту цену и активировать эти ордера, даже если реальные торги только лишь подошли близко к этой цене, развернулись и ушли обратно...

    Вобщем, если это был Форекс, то поздравь себя, что не на много "влетел". =)

    ReplyDelete
  3. ;-) "влететь" можно было бы если бы я хотя бы там зарегался и попробовал там торговать. мне была интересна лишь техническая сторона, а именно возможность прогнозирования финансового временного ряда. И эта возможность, по крайней мере теоретически, существует. Мне кажется, что если в этом покопаться, то можно это реализовать. В одной публикации встретил описание того, как для прогнозирования применялись нейронные сети. Т.е. взяли ряд на определенном промежутке времени, обучили сеть на половине этого промежутка скажем, и пытались при помощи этой сети прогнозировать поведение оставшейся половины ряда. Так вот, достоверность прогнозирования знака колебания (падает/растет) достигала 98%. А значения ряда в следующем моменте времени была несколько ниже.

    ReplyDelete
  4. То что предлагают обывателям при счете от $50 является обыкновенным лохотроном
    Угу... и в поле чудес играют подставные люди, чтобы Якубовичу электрочайников по 400р/штука больше досталось - он ими потом на базаре торгует :).

    Вот так и расползаются сплетни о том, что русские много пьют, java - язык недостудентов, а форекс - лохотрон.

    Где факты, уважаемый? Если всё так просто, что ж ты сам не открыл такой лохотрон и не кормишься с него? :)

    ReplyDelete
  5. 2 Yuriy Volkov: С прогнозированием рядов всегда так -- на каких-то (спокойных?) участках более менее будет нормально, но во время сильных волнений рынка модель валится, и если в этот момент работает авто-торговля, то можно сильно проиграть.

    А вообще, есть очень меткое выражение, что "торговать основываясь на предыдущих котировках это всё равно, что вести автомобиль смотря в зеркало заднего вида". =)

    ReplyDelete
  6. 2 archimed7592: знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. =) Так как реально на Форекс ордера не могут уйти и не уходят, система работает автономно. Фирма, конечно зарабатывает на комиссии с ордеров. Но поскольку котировки они показывают "мировые", а пользователи "торгуют" по ним никак не влияя на котировки -- теоретически любой человек может выиграть большие деньги. Откуда им взяться? Фирма не будет сама их платить. В нормальном рынке, если бы эти местные трейдеры сами торговали, и котировки были по их сделкам, прибыль выигравшего бралась бы со счёта проигравшего. =) Так что думайте.

    Насчёт реальных фактов -- сам я лично не проверял, но коллеги замечали это дело, когда пытались сравнивать с котировками CQG и торговать во время активых колебаний рынка -- система просто притворялась что она под большой нагрузкой и не давала ничего делать (чтобы избежать крупных выигрышей). Конечно, может им не повезло, и из десятков таких "Форекс" фирмочек им попалась одна нечистая на руку. Решайте сами.

    ReplyDelete
  7. Так как реально на Форекс ордера не могут уйти и не уходят, система работает автономно.
    А какое такие "фирмочки" предоставляют плечо? 100? 1000?
    Ну вот поставит 10000 человек по 100$. Брокер должен выставить на реальный форекс $100млн. Что маленькая сумма для "реального" форекса?

    Естественно, не все брокеры так честны. Естественно не всё так просто происходит, как я это описал. Но в общем случае, если выбрать нормального(зарекомендовавшего себя) брокера, то можно вполне на хлеб себе зарабатывать(при наличии соответствующего таланта торговать).

    ReplyDelete
  8. Ну вот поставит 10000 человек по 100$.
    Что, по одной и той же цене? И где такая фирмочка наберет 10000 таких клиентов? Я на 99.9% процентов уверен, что на настоящий рынок ни одна такая фирма не выйдет. (возьмите любую и спросите их, или поищите в интернете, через какого брокера они торгуют и где -- вряд и что-то обнаружится реальное). Да и никто их не пустит, т.к. и объемы не те, и гарантии фирма вряд ли сможет предоставить. Ну будет у вас плечо 1000, купите вы за 100$ один (!) контракт стоимостью 100 тысяч долларов. Цена сдвинется "не туда" и вы уже должны пять или десять тысяч. Плечно обратно ведь не работает =). Никакой FCM такие риски брать на себя не будет, и эта самая фирмочка тоже. Судя по распространенности такой рекламы в Киеве (счета от 50 или 100 $), это всё расчитано на небогатых людей, которые могут повестись на сказки о том, как можно бысторо и легко заработать своим умом.

    ReplyDelete
  9. alexandroid, спорить об этом без каких-либо реальных фактов или данных о брокерах бесполезно.

    А, поскольку такие факты не можешь предоставить ни ты, ни я(у меня одна информация от дяди Васи, у тебя - другая от дяди Феди), то, думаю, пора кончать флудить :).

    ReplyDelete

Post a Comment

СООБЩЕНИЕ СПАМЕРАМ: прежде чем пытаться оставить ссылку на свой ресурс в комментарии, прошу обратить внимание на тег nofollow, которым они помечены и зря не терять ни свое ни мое время. А будете упорствовать еще и noindex поставлю